全国2012年7月高等教育自学考试商业银行业务与经营试题

• 1. 商业银行防范和控制风险的策略有哪些？[7分]

• 2. 某商业银行以91元的价格购入面值为100元的债券一笔，债券票面利率为10%，期限为3年，银行一直持有该笔债券到期，请计算该笔债券的到期收益率。（计算结果保留至小数点后两位）[5分]

• 3. 简述商业银行附属资本的构成。[7分]

• 4. 简述商业银行经营环境的主要内容。[7分]

• 5. 简述商业银行财务报表分析的主要内容。[7分]

• 6. 20世纪90年代以来全球商业银行发展呈现出哪些态势？[15分]

• 7. 什么是利率敏感性资产和负债？它们对商业银行盈利有什么影响？[7分]

• 8. 某商业银行2011年度有三种主要负债来源：生息活期存款20亿元，CDs80亿元，其他定期存款50亿元；对应的资金利率为1%，5%和6%；营业成本率1%，0.5%和0.2%；对应的可用资金比率为50%，90%和80%。求这家银行的可用资金成本率。（计算结果保留两位小数）[5分]

• 9. 下列关于银行流动性、盈利性和风险性论述正确的是（）[1分]

  A流动性越高，盈利性越高

  B流动性越高，盈利性越低

  C流动性越高，风险性越高

  D风险性越高，盈利性越低

• 10. 下列属于次级类贷款风险特征的是（）[1分]

  A借款人还款意愿差、不与银行积极合作

  B借款人不能偿还对其他债权人的债务

  C借款人处于停产、半停产状态

  D借款人已经彻底停止经营活动

• 11. 银行进行证券投资时，通过分散化投资可以降低的风险是（）[1分]

  A信用风险

  B利率风险

  C市场风险

  D购买力风险

• 12. 商业银行资产证券化最直接的目的是增强其（）[1分]

  A流动性

  B安全性

  C盈利性

  D稳定性

• 13. 采用全能型银行经营模式的代表性国家是（）[1分]

  A美国

  B德国

  C日本

  D英国

• 14. 我国商业银行的最主要资金来源是（）[1分]

  A活期存款

  B储蓄存款

  C证券回购

  D长期借款

• 15. 银行承担风险的国际结算方式是（）[1分]

  A电汇

  B票汇

  C托收

  D信用证

• 16. 下列表外业务中，具有风险性的是（）[1分]

  A代理支付

  B代理保管

  C贷款承诺

  D信息咨询

• 17. 在下列外汇交易中，交易者需要交纳保证金的是（）[1分]

  A外汇远期交易

  B外汇掉期交易

  C外汇期货交易

  D外汇即期交易

• 18. 优惠利率为10%，违约风险贴水为1.5%，期限风险贴水为2.5%，按照价格领导模型定价方法计算的贷款利率是（）[1分]

  A10%

  B11.5%

  C12.5%

  D14%

• 19. 我国《商业银行法》规定，设立全国性银行的注册资本最低限额为（）[1分]

  A1亿元

  B5亿元

  C10亿元

  D100亿元

• 20. 以下关于持续期概念表述不正确的是（）[1分]

  A持续期是指固定收入金融工具现金流的加权平均时间

  B狭义的持续期是指债券的到期日或期限

  C广义的持续期可用于分析包括银行存贷款在内的各项资产与负债的利率风险影响银行股东权益变化的情况

  D持续期是指固定收入金融工具的各期现金流抵补最初投入的平均时间

• 21. 下列属于商业银行负债的是（）[1分]

  A准备金

  B在途资金

  C同业拆入

  D优先股

• 22. 下列交易账户中，不支付利息的是（）[1分]

  A活期存款

  B可转让支付命令账户

  C货币市场存款账户

  D自动转账账户

• 23. 按《巴塞尔协议》的规定，企业贷款的风险权重是（）[1分]

  AO%

  B20%

  C50%

  D100%

• 24. 占我国商业银行贷款主体地位的是（）[1分]

  A工商贷款

  B不动产贷款

  C消费者贷款

  D农业贷款

• 25. 安全性最高的债券是（）[1分]

  A中央政府债券

  B政府机构债券

  C地方政府债券

  D公司债券

• 26. 下列国家中由政府出面建立存款保险制度的是（）[1分]

  A英国

  B中国

  C德国

  D美国

• 27. 财务杠杆比率可以用于分析商业银行的（）[1分]

  A资金实力

  B清偿力

  C经营成果

  D经营效率

• 28. 不会削弱股东控制权的资本筹集方式是（）[1分]

  A发行普通股

  B发行混合资本债券

  C发行中长期债券

  D股票与债券的互换

• 29. 下列属于商业银行向出口方提供融资的有（）[2分]

  A进口押汇

  B出口押汇

  C打包放款

  D买方信贷

  E卖方信贷

• 30. 成本加成贷款定价方法中主要考虑的定价因素有（）[2分]

  A银行筹资成本

  B银行的经营成本

  C贷款的风险补偿

  D贷款业务的目标利润

  E贷款的补偿余额

• 31. 商业银行发行的中长期债券包括（）[2分]

  A资本票据

  B资本证券

  C可转换债券

  D商业票据

  E选择性利率指数债券

• 32. 下列属于单一银行制优点的有（）[2分]

  A利于自由竞争

  B利于为地方经济服务

  C经营灵活

  D利于金融创新

  E易取得规模经济效应

• 33. 2007年美国“次按”危机爆发的主要原因有（）[2分]

  A银行大量次贷的发放

  B资产证券化技术不完善

  C投资者对次贷支持证券的风险认识不足

  D政府监管不利

  E贷款机构过度向投资者转移风险

• 34. 下列关于杠杆租赁的表述正确的有（）[2分]

  A是目前法律关系最复杂、操作程序最繁琐的租赁形式

  B通常涉及出租人、承租人和供货人三方当事人

  C出租人通常运用自有设备开展租赁

  D多用于经济寿命在10年以上的长期资本密集型设备租赁

  E出租人通常承担租赁金额20%～40%的风险

• 35. 下列关于大额可转让定期存单的描述，正确的有（）[2分]

  A花旗银行首先发行

  B可以规避最高利率限制

  C面额通常在10万美元以上

  D期限在7天以上

  E一般按折价发行

• 36. 贷款担保的类型有()[2分]

  A抵押

  B质押

  C保证

  D信用证

  E保函

• 37. 下列商业银行管理理论中，强调流动性为先理念的有（）[2分]

  A真实票据理论

  B资产转移理论

  C预期收入理论

  D负债管理理论

  E资产负债综合管理理论

• 38. 巴塞尔新资本协议中银行最低资本要求涉及的风险主要有（）[2分]

  A经营风险

  B市场风险

  C信用风险

  D操作风险

  E政策风险